Сравнение VTIUX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -1.67% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%.
VTIUX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и IIBAX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
VTIUX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
VTIUX
IIBAX
Сравнение VTIUX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.73 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.04 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 2.57 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.73 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и IIBAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и IIBAX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.00% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и IIBAX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -20.34% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -3.05% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -20.01% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -2.95% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -2.88% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.12% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и IIBAX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 1.77% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 2.74% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 4.89% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 5.94% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 5.00% | +11.03% |