PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с IFTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX

Сравнение комиссий VTIUX и IFTIX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.98

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.60

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.19

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

13.12

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.98

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между VTIUX и IFTIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и IFTIX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и IFTIX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и IFTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-57.91%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.04%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-25.56%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.31%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-11.63%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) составляет 5.28%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.80%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.85%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

14.97%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.41%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

14.94%

+1.09%