PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIUX с IFTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIUX (Voya Target Retirement 2065 Fund) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - VTIUX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 5 years, VTIUX returned 8.21%/yr vs 10.42%/yr for IFTIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIUX charges 0.23%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 6.11%.

VTIUX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.70%
6 месяцев
13.46%
1 год
29.12%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

IFTIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.11%
6 месяцев
9.00%
1 год
17.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIUX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		12.70%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.11%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%10.22%

Correlation

The correlation between VTIUX and IFTIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.71

The correlation between VTIUX and IFTIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOGVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX

Доходность на риск

VTIUX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXIFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.62

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.30

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.33

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

7.77

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.62

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.31

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и IFTIX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и IFTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-57.91%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.44%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-10.20%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-25.56%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.60%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-11.55%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.41%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и IFTIX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеют волатильность 3.73% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.36%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.16%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.48%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

14.92%

+1.05%

Сравнение комиссий VTIUX и IFTIX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и IFTIX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности IFTIX в 43.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.62%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		13.09%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIUX and IFTIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIUX has higher volatility (3.73%) compared to IFTIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, VTIUX dropped -33.42% vs IFTIX's -57.91%.

VTIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIUX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор