PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIPX с RRPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIPX с RRPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX).

VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и RRPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIPX и RRPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.97%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.86%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у RRPAX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIPX имеют среднегодовую доходность 2.97%, а акции RRPAX немного отстают с 2.90%.

VTIPX

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.80%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.97%

RRPAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.81%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.06%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с BRK-B
Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с TIILXRRPAX с FFNYXRRPAX с VIPIXRRPAX с FSTZX

Сравнение комиссий VTIPX и RRPAX

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии RRPAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Доходность на риск

VTIPX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIPX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPXRRPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.76

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.64

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.24

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.40

11.39

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIPX vs. RRPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RRPAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и RRPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPXRRPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.95

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

1.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.50

+0.50

Корреляция

Корреляция между VTIPX и RRPAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и RRPAX

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности RRPAX в 4.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.60%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и RRPAX

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и RRPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPXRRPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-16.15%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-1.35%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.36%

-6.48%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.36%

-6.48%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.43%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.97%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.38%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и RRPAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.62%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPXRRPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.70%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.20%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

2.31%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

3.23%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

2.69%

-0.47%