PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с BKIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPAX с BKIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) and BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, RRPAX returned 2.91%/yr vs 2.83%/yr for BKIPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRPAX charges 0.02%/yr vs 0.06%/yr for BKIPX.

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и BKIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RRPAX показывает доходность 1.97%, а BKIPX немного ниже – 1.89%.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.58%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.98%

BKIPX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.51%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPAX и BKIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.97%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		1.89%6.08%4.77%3.37%-4.18%5.21%4.86%4.90%0.61%0.90%

Correlation

The correlation between RRPAX and BKIPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between RRPAX and BKIPX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с DFAAXRRPAX с FFNYXRRPAX с FSTZXRRPAX с VTIPX
Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с SEIAXBKIPX с IPBAXBKIPX с FSPWXBKIPX с BRGKXBKIPX с VCTPXBKIPX с BDBKXBKIPX с FFNYX

Доходность на риск

RRPAX vs. BKIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c BKIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXBKIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.04

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.10

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

3.51

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

16.09

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. BKIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и BKIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXBKIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.13

-0.61

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и BKIPX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки BKIPX в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и BKIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPAXBKIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-6.42%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-1.32%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-1.32%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-6.42%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-1.07%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.29%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и BKIPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.58%, в то время как у iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPAXBKIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.23%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.73%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

2.28%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

3.12%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.64%

+0.06%

Сравнение комиссий RRPAX и BKIPX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BKIPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и BKIPX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BKIPX в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		4.63%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%0.00%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.92%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%

Часто задаваемые вопросы

RRPAX and BKIPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIPX has higher volatility (1.23%) compared to RRPAX (0.58%). In terms of maximum drawdown, RRPAX dropped -16.15% vs BKIPX's -6.42%.

RRPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPAX и BKIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор