SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) показал доход в 0.86% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RRPAX составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RRPAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 30 дек. 2008 г. с доходностью -7.8%.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund: годовая альфа составляет 2.15%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (7.77%) было выше, чем в снижении (2.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RRPAX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

RRPAX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2521 торговую сессию.

Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.