PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPAX с FSTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, RRPAX returned 4.96%/yr vs 5.30%/yr for FSTZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RRPAX charges 0.02%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 2.09%.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.69%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.98%

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPAX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.97%6.53%4.54%3.49%-4.06%1.27%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between RRPAX and FSTZX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between RRPAX and FSTZX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с VTIPX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

RRPAX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.86

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.65

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.65

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

6.68

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.03

24.52

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTZX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.20

-0.68

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и FSTZX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPAXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-5.30%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-0.70%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-1.03%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-1.09%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.19%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и FSTZX

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPAXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.51%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.09%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

1.64%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

2.79%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.79%

-0.09%

Сравнение комиссий RRPAX и FSTZX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и FSTZX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FSTZX в 3.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.92%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%

Часто задаваемые вопросы

RRPAX and FSTZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRPAX has higher volatility (0.58%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, RRPAX dropped -16.15% vs FSTZX's -5.30%.

FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPAX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор