PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RRPAX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPAX с FSTZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, RRPAX returned 4.85%/yr vs 4.77%/yr for FSTZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RRPAX charges 0.02%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у FSTZX с доходностью 0.67%.

RRPAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
1.51%
С начала года
1.62%
1 год
3.23%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.72%
10 лет*
2.89%

FSTZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
0.47%
С начала года
0.67%
1 год
2.27%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPAX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.62%6.53%4.54%3.49%-4.06%1.37%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.67%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between RRPAX and FSTZX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between RRPAX and FSTZX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с FFNYXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с VTIPX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

RRPAX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRPAXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.15

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.46

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.66

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

8.57

+3.15

RRPAX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FSTZX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и FSTZX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPAXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-5.30%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-1.49%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-1.49%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.39%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-1.08%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.29%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и FSTZX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPAXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.51%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.84%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.16%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

2.84%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.84%

-0.14%

Сравнение комиссий RRPAX и FSTZX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и FSTZX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FSTZX в 2.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.87%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		5.45%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%

Часто задаваемые вопросы

RRPAX and FSTZX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTZX has higher volatility (1.51%) compared to RRPAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, RRPAX dropped -16.15% vs FSTZX's -5.30%.

RRPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPAX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор