PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRPAX с TIILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).

RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRPAX и TIILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.86%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TIILX с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RRPAX имеют среднегодовую доходность 2.90%, а акции TIILX немного отстают с 2.85%.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.81%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.90%

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с BKIPXRRPAX с DFAAXRRPAX с FFNYXRRPAX с VTIPXRRPAX с VIPIXRRPAX с FSTZX
Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с FSPWXTIILX с EARRXTIILX с VCTPXTIILX с SWRSXTIILX с TIEIX

Сравнение комиссий RRPAX и TIILX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Доходность на риск

RRPAX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXTIILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.16

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.69

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.07

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

8.19

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа TIILX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и TIILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.57

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.75

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между RRPAX и TIILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и TIILX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TIILX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.60%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%0.00%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и TIILX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и TIILX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRPAXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-14.24%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.12%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-9.57%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-9.57%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.91%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.94%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.54%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и TIILX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.70%, в то время как у TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRPAXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.01%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.75%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

3.17%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.39%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.83%

-1.14%