PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с FIPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPAX с FIPDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, RRPAX returned 2.98%/yr vs 2.67%/yr for FIPDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRPAX charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции RRPAX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.67% соответственно.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.69%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.98%

FIPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.23%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPAX и FIPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.97%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.66%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%

Correlation

The correlation between RRPAX and FIPDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г.

0.74

The correlation between RRPAX and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с FSTZXRRPAX с VTIPX
Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX

Доходность на риск

RRPAX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXFIPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.53

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.30

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

2.65

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.03

7.78

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. FIPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXFIPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.53

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.21

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.50

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и FIPDX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и FIPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPAXFIPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-14.32%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-1.94%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-4.49%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-14.32%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-14.32%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-4.47%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.66%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и FIPDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPAXFIPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.90%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.30%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

3.38%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

5.98%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

5.37%

-2.67%

Сравнение комиссий RRPAX и FIPDX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и FIPDX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FIPDX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.92%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RRPAX and FIPDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to RRPAX (0.58%). In terms of maximum drawdown, RRPAX dropped -16.15% vs FIPDX's -14.32%.

RRPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPAX и FIPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор