PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIPX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIPX с FSTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, VTIPX returned 5.15%/yr vs 5.30%/yr for FSTZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 2.09%.

VTIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.60%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.29%
10 лет*
3.05%

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIPX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		1.99%5.96%4.65%4.51%-2.93%1.30%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between VTIPX and FSTZX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between VTIPX and FSTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с TIP
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

VTIPX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIPX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.86

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
4.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.65

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

6.68

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.45

24.52

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIPX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTZX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.86

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.20

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и FSTZX

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, примерно равная максимальной просадке FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-5.30%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.70%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-1.03%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-1.09%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и FSTZX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) имеют волатильность 0.53% и 0.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.09%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.64%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

2.79%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

2.79%

-0.57%

Сравнение комиссий VTIPX и FSTZX

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и FSTZX

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FSTZX в 3.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.48%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%

Часто задаваемые вопросы

VTIPX and FSTZX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIPX has higher volatility (0.53%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs FSTZX's -5.30%.

VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIPX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор