PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIPX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIPX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIPX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.93%5.96%4.65%4.51%-2.93%1.30%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

VTIPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.97%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с BRK-B
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий VTIPX и FSTZX

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

VTIPX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIPX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.05

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.11

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

4.22

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

14.91

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIPX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.14

-0.14

Корреляция

Корреляция между VTIPX и FSTZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и FSTZX

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и FSTZX

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, примерно равная максимальной просадке FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-5.30%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-1.03%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.13%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.29%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и FSTZX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.58%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.07%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

1.99%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

2.83%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

2.83%

-0.61%