Сравнение VTIPX с FSTZX
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, VTIPX returned 4.91%/yr vs 4.63%/yr for FSTZX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и FSTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FSTZX с доходностью 0.67%.
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 2.13%
FSTZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIPX и FSTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.77% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 1.37% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.67% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
Correlation
The correlation between VTIPX and FSTZX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between VTIPX and FSTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIPX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск
VTIPX
FSTZX
Сравнение VTIPX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIPX | FSTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.11 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 3.98 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и FSTZX
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, примерно равная максимальной просадке FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и FSTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIPX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -5.30% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.59% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -1.59% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.39% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.08% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.44% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и FSTZX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIPX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.35% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.82% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 2.09% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 2.83% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.83% | -0.60% |
Сравнение комиссий VTIPX и FSTZX
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и FSTZX
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FSTZX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 2.87% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 4.04% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VTIPX and FSTZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTZX has higher volatility (1.35%) compared to VTIPX (0.34%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs FSTZX's -5.30%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIPX и FSTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор