Сравнение VTIP с VBIIX
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) are both funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 1.71%/yr for VBIIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for VBIIX.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и VBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VBIIX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VBIIX по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.71% соответственно.
VTIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.09%
VBIIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам VTIP и VBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.85% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.18% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
Correlation
The correlation between VTIP and VBIIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.55 |
The correlation between VTIP and VBIIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. VBIIX — Ранг доходности на риск
VTIP
VBIIX
Сравнение VTIP c VBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | VBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.19 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 1.33 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.36 | 3.82 | +21.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и VBIIX
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VBIIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | VBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -19.32% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -3.44% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -6.07% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -18.93% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -19.32% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.48% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.98% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.20% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и VBIIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | VBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.49% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 3.08% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 4.16% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 6.39% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 5.36% | -2.62% |
Сравнение комиссий VTIP и VBIIX
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и VBIIX
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VBIIX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 4.13% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and VBIIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBIIX has higher volatility (1.49%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs VBIIX's -19.32%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и VBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор