PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с REMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с REMIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) are both funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management. Over the past 5 years, VTIP returned 3.37%/yr vs 8.63%/yr for REMIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 1.55%/yr for REMIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и REMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 13.77%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

REMIX

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.70%
С начала года
13.77%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.65%
3 года*
10.77%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и REMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		13.77%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%

Correlation

The correlation between VTIP and REMIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.11

The correlation between VTIP and REMIX shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX

Доходность на риск

VTIP vs. REMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c REMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPREMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.16

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
2.84

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.38

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

5.83

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

18.59

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа REMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и REMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPREMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.16

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.74

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.99

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VTIP и REMIX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и REMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPREMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-17.89%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-4.78%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-17.89%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-17.89%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.90%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-3.29%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.50%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и REMIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPREMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.71%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

9.77%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

12.90%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

11.71%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

11.79%

-9.05%

Сравнение комиссий VTIP и REMIX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии REMIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и REMIX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности REMIX в 0.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.41%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and REMIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMIX has higher volatility (3.71%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs REMIX's -17.89%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и REMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор