PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с BLNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both mutual funds - REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while BLNDX is a Diversified Portfolio fund managed by Ultimus Fund. Over the past 5 years, REMIX returned 9.25%/yr vs 9.51%/yr for BLNDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. REMIX charges 1.55%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REMIX показывает доходность 17.03%, а BLNDX немного выше – 17.17%.

REMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.03%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.80%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

BLNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.61%
1 год
31.17%
3 года*
12.15%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и BLNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		17.03%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		17.17%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%

Correlation

The correlation between REMIX and BLNDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

1.00

The correlation between REMIX and BLNDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDXREMIX с RDMIX
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с DBMFBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с TRTYBLNDX с EBSIX

Доходность на риск

REMIX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXBLNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.52

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.28

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

6.71

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

21.52

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLNDX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXBLNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.06

-0.02

Просадки

Сравнение просадок REMIX и BLNDX

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, примерно равная максимальной просадке BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и BLNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-17.69%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-4.75%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-17.69%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-17.69%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.14%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.19%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.48%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и BLNDX

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) имеют волатильность 2.90% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.92%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.49%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.71%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.66%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

11.75%

+0.01%

Сравнение комиссий REMIX и BLNDX

REMIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии BLNDX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и BLNDX

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BLNDX в 0.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.63%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.40%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, REMIX and BLNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLNDX has higher volatility (2.92%) compared to REMIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs BLNDX's -17.69%.

BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и BLNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор