PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с JHQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and JHQAX (JPMorgan Hedged Equity Fund) are both mutual funds - REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while JHQAX is a Options Trading fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, REMIX returned 9.25%/yr vs 6.66%/yr for JHQAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMIX charges 1.55%/yr vs 0.83%/yr for JHQAX.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -1.98%.

REMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.03%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.80%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

JHQAX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.49%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и JHQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		17.03%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-1.98%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.29%

Correlation

The correlation between REMIX and JHQAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.62

The correlation between REMIX and JHQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с PSLDXREMIX с RDMIX
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с EZMJHQAX с IRONXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX

Доходность на риск

REMIX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXJHQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.05

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.46

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

0.96

+5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

3.30

+17.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа JHQAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXJHQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.05

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.84

+0.20

Просадки

Сравнение просадок REMIX и JHQAX

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, примерно равная максимальной просадке JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и JHQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-18.82%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-6.91%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-13.11%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-14.48%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.24%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.22%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.00%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и JHQAX

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что REMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.49%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

4.77%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

6.31%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

8.86%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

9.38%

+2.38%

Сравнение комиссий REMIX и JHQAX

REMIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и JHQAX

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности JHQAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.37%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.40%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and JHQAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMIX has higher volatility (2.90%) compared to JHQAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs JHQAX's -18.82%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и JHQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор