PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с DBMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, REMIX returned 8.14%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMIX charges 1.55%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.91%.

REMIX

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.85%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.86%
3 года*
9.84%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.91%
6 месяцев
8.12%
1 год
25.13%
3 года*
8.63%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и DBMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		10.85%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		8.91%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%

Correlation

The correlation between REMIX and DBMF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.52

The correlation between REMIX and DBMF shifts across timeframes, from 0.49 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с TRTYREMIX с SPYREMIX с JHQAXREMIX с PSLDXREMIX с RDMIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

REMIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMIXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.02

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.68

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.14

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

14.62

+1.85

REMIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMIX и DBMF

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-20.39%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.10%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.60%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-20.39%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-3.12%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.55%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и DBMF

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что REMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.13%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.09%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.48%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

12.53%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

12.41%

-0.61%

Сравнение комиссий REMIX и DBMF

REMIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и DBMF

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DBMF в 5.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.25%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.42%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and DBMF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMIX has higher volatility (3.89%) compared to DBMF (3.13%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs DBMF's -20.39%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор