Сравнение VTIP с IBID
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index while IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, VTIP returned 4.70% vs 4.83% for IBID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.14%
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIP и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.05% | 6.07% | 4.74% | 2.21% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between VTIP and IBID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between VTIP and IBID shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. IBID — Ранг доходности на риск
VTIP
IBID
Сравнение VTIP c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIP | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.94 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 13.33 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | 39.52 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.56 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и IBID
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -1.28% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -0.36% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.22% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.12% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и IBID
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.80% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 1.25% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.25% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.25% | +0.49% |
Сравнение комиссий VTIP и IBID
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и IBID
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.58% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and IBID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIP has higher volatility (0.43%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs 4.70% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBID.
IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.58% for VTIP.
VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор