Сравнение IBID с IBIT
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.83% vs -38.74% for IBIT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IBID charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBID и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IBID and IBIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBID
IBIT
Сравнение IBID c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 0.86 | +1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.33 | -0.79 | +14.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.52 | -1.36 | +40.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | -0.89 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.30 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и IBIT
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -49.36% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -49.36% | +49.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.10% | +48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -16.02% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 28.44% | -28.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 9.50% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 34.44% | -33.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 43.73% | -42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 50.19% | -47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 50.19% | -47.94% |
Сравнение комиссий IBID и IBIT
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и IBIT
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and IBIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for IBIT.
IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.25% for IBIT.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор