Сравнение IBID с IBIC
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while IBIC tracks the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.83% vs 4.54% for IBIC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBID и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBID показывает доходность 2.46%, а IBIC немного ниже – 2.37%.
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between IBID and IBIC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between IBID and IBIC has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. IBIC — Ранг доходности на риск
IBID
IBIC
Сравнение IBID c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 2.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.33 | 17.27 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.52 | 67.45 | -27.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 5.05 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 3.49 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и IBIC
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.90% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.26% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.10% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.07% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и IBIC
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) имеют волатильность 0.32% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.33% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.67% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.90% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.58% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.58% | +0.67% |
Сравнение комиссий IBID и IBIC
И IBID, и IBIC имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и IBIC
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and IBIC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIC has higher volatility (0.33%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs 4.54% for IBIC. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID and IBIC have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.59% for IBIC.
IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор