Сравнение IBID с STIP
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.83% vs 4.68% for STIP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBID charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности IBID и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам IBID и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.04% | 6.03% | 4.77% | 2.20% |
Correlation
The correlation between IBID and STIP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between IBID and STIP shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. STIP — Ранг доходности на риск
IBID
STIP
Сравнение IBID c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.69 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.33 | 6.76 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.52 | 26.37 | +13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 3.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 1.07 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и STIP
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -5.50% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.69% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.99% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.18% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и STIP
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.32%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.99% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 1.46% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.75% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.45% | -0.20% |
Сравнение комиссий IBID и STIP
IBID берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и STIP
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности STIP в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and STIP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STIP has higher volatility (0.40%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs STIP's -5.50%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs 4.68% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBID.
STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.66% for IBID.
IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.06% for STIP.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор