PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTINX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VTINX returned 5.33%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 5.33% против 18.39% соответственно.

VTINX

1 день
0.14%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.16%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTINX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.69%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VTINX and VIGAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.77

The correlation between VTINX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTINX и VIGAX

Секторы
VTINX
VIGAX

Технологии

27.4%
53.5%

Финансовые услуги

16.1%
4.3%

Промышленность

12.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
17.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Энергетика

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

4.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Технологии

VTINX
27.4%
VIGAX
53.5%

Финансовые услуги

VTINX
16.1%
VIGAX
4.3%

Промышленность

VTINX
12.3%
VIGAX
3.6%

Потребительский циклический сектор

VTINX
9.4%
VIGAX
12.2%

Здравоохранение

VTINX
8.3%
VIGAX
4.6%

Коммуникационные услуги

VTINX
8.0%
VIGAX
17.3%

Потребительский защитный сектор

VTINX
4.8%
VIGAX
1.5%

Энергетика

VTINX
4.3%
VIGAX
0.4%

Сырьевые материалы

VTINX
4.3%
VIGAX
0.6%

Коммунальные услуги

VTINX
2.7%
VIGAX
0.9%

Недвижимость

VTINX
2.5%
VIGAX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VTINX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.92

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.59

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.84

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

6.49

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTINX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.92

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.48

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VIGAX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTINXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-50.66%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-16.51%

+12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-23.04%

+17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-35.63%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-35.63%

+18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-11.96%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

4.68%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTINXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.62%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

12.10%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

15.88%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

22.35%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

21.59%

-15.86%

Сравнение комиссий VTINX и VIGAX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VIGAX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.80%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Часто задаваемые вопросы

VTINX and VIGAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to VTINX (1.77%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs VIGAX's -50.66%.

VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTINX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор