Сравнение VTINX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 10.88% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и TSAIX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VTINX
TSAIX
Сравнение VTINX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.10 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.62 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.45 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 6.28 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и TSAIX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и TSAIX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -34.58% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -11.72% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -28.28% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -34.58% | +17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -7.52% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.96% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.71% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и TSAIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 6.34% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 10.26% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 17.32% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 16.20% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 17.62% | -11.93% |