Сравнение VTINX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.00% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и SCLAX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
VTINX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
VTINX
SCLAX
Сравнение VTINX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.96 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.75 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.24 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 9.02 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и SCLAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и SCLAX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и SCLAX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -5.59% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.32% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -5.59% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -5.59% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.84% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.15% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.58% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и SCLAX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.19% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 2.01% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 2.66% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.07% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 2.75% | +2.94% |