Сравнение VTIFX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIFX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.42% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.67% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.76%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и VUSFX
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIFX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VTIFX
VUSFX
Сравнение VTIFX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIFX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 6.66 | -5.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 11.92 | -10.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.66 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 12.88 | -11.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 74.29 | -70.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 6.66 | -5.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 4.21 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 3.93 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.94 | -3.21 |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и VUSFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и VUSFX
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.25% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и VUSFX
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -1.71% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.35% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -1.71% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -1.71% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.05% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.15% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и VUSFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.28% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.43% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 0.67% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.81% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.68% | +2.89% |