PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.42%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.76% против 15.90% соответственно.

VTIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.46%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.76%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий VTIFX и SPYG

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

VTIFX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.62

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.75

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

6.81

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.32

+0.41

Корреляция

Корреляция между VTIFX и SPYG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и SPYG

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.25%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и SPYG

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-67.63%

+51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-13.76%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-32.67%

+16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-32.67%

+16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-9.06%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-24.48%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.55%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и SPYG

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

7.32%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

12.90%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

22.42%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

21.13%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

20.57%

-17.00%