Сравнение VTIFX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIFX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.42% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VTIFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.54% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.76%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и FXNAX
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIFX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VTIFX
FXNAX
Сравнение VTIFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIFX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.66 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 4.68 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и FXNAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и FXNAX
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.25% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и FXNAX
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -19.51% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.71% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -18.54% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -19.51% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.53% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.87% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.96% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.55% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.58% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.35% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.04% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.99% | -1.42% |