Сравнение VTIBX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции VTIBX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.53% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и GTRAX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
VTIBX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
VTIBX
GTRAX
Сравнение VTIBX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.90 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и GTRAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и GTRAX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и GTRAX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -33.63% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -4.60% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -31.81% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -33.63% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -14.60% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.77% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.16% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и GTRAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.43%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.19% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 3.37% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 5.33% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 6.42% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 6.24% | -2.62% |