Сравнение VTIBX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VTIBX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.23% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и DFGBX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIBX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
VTIBX
DFGBX
Сравнение VTIBX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.64 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.72 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 5.47 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.40 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и DFGBX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и DFGBX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и DFGBX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -9.63% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -1.38% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -9.63% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -9.63% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.03% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.94% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.43% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и DFGBX
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.76% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.98% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.64% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 2.16% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 1.93% | +1.69% |