PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VWUAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. VTIAX is passively managed, while VWUAX is actively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 10.14%/yr vs 16.01%/yr for VWUAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for VWUAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 16.01% соответственно.

VTIAX

1 день
-3.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.20%
1 год
27.43%
3 года*
18.81%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.14%

VWUAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.15%
1 год
7.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
3.98%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		12.34%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		-1.71%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between VTIAX and VWUAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.72

The correlation between VTIAX and VWUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VWUAX

Секторы
VTIAX
VWUAX

Финансовые услуги

22.3%
5.5%

Технологии

18.1%
45.1%

Промышленность

16.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.4%

Сырьевые материалы

7.6%
0.4%

Здравоохранение

7.1%
10.3%

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
16.2%

Коммунальные услуги

3.2%
0.5%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Финансовые услуги

VTIAX
22.3%
VWUAX
5.5%

Технологии

VTIAX
18.1%
VWUAX
45.1%

Промышленность

VTIAX
16.1%
VWUAX
5.6%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.4%
VWUAX
12.4%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VWUAX
0.4%

Здравоохранение

VTIAX
7.1%
VWUAX
10.3%

Энергетика

VTIAX
5.2%
VWUAX

-

Потребительский защитный сектор

VTIAX
5.0%
VWUAX
1.2%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VWUAX
16.2%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.2%
VWUAX
0.5%

Недвижимость

VTIAX
2.6%
VWUAX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX

Доходность на риск

VTIAX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.52

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.81

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.48

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

1.40

+8.77

VTIAX vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VWUAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-50.37%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-19.12%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-25.01%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-50.17%

+20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-50.17%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.94%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-12.80%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.52%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VWUAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеют волатильность 6.80% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.68%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

17.59%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

25.04%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

23.76%

-7.94%

Сравнение комиссий VTIAX и VWUAX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWUAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VWUAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VWUAX в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.56%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.67%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and VWUAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUAX has higher volatility (6.85%) compared to VTIAX (6.80%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VWUAX's -50.37%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор