PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VWILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.76%/yr vs 9.79%/yr for VWILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции VWILX немного впереди с 9.79%.

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%

VWILX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.24%
3 года*
12.01%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		4.82%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Correlation

The correlation between VTIAX and VWILX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.92

The correlation between VTIAX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VWILX

Секторы
VTIAX
VWILX

Финансовые услуги

22.3%
12.2%

Технологии

18.1%
27.5%

Промышленность

16.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
17.5%

Сырьевые материалы

7.6%
2.6%

Здравоохранение

7.1%
10.6%

Энергетика

5.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.2%

Коммунальные услуги

3.2%
0.5%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VTIAX
22.3%
VWILX
12.2%

Технологии

VTIAX
18.1%
VWILX
27.5%

Промышленность

VTIAX
16.1%
VWILX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.4%
VWILX
17.5%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VWILX
2.6%

Здравоохранение

VTIAX
7.1%
VWILX
10.6%

Энергетика

VTIAX
5.2%
VWILX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
5.0%
VWILX
5.4%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VWILX
6.2%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.2%
VWILX
0.5%

Недвижимость

VTIAX
2.6%
VWILX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICXVWILX с VWUAX

Доходность на риск

VTIAX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.69

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.07

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.88

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

2.83

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.69

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VWILX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-59.49%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.06%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-20.02%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-53.56%

+24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-54.08%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-15.80%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-15.09%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.36%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VWILX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеют волатильность 4.87% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.50%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

18.00%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

23.43%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

21.70%

-5.77%

Сравнение комиссий VTIAX и VWILX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VWILX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VWILX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.58%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VTIAX and VWILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWILX has higher volatility (4.92%) compared to VTIAX (4.87%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VWILX's -59.49%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор