PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VWILX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. VTIAX is passively managed, while VWILX is actively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.88%/yr vs 10.04%/yr for VWILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 5.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции VWILX немного впереди с 10.04%.

VTIAX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
13.95%
С начала года
13.95%
1 год
27.35%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.88%

VWILX

1 день
0.79%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
5.85%
С начала года
5.85%
1 год
10.36%
3 года*
11.97%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.95%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		5.85%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Correlation

The correlation between VTIAX and VWILX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.92

The correlation between VTIAX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VWILX

Секторы
VTIAX
VWILX

Финансовые услуги

21.7%
12.2%

Технологии

21.0%
27.5%

Промышленность

15.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
17.5%

Сырьевые материалы

7.6%
2.6%

Здравоохранение

6.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Энергетика

4.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.5%

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

VTIAX
21.7%
VWILX
12.2%

Технологии

VTIAX
21.0%
VWILX
27.5%

Промышленность

VTIAX
15.6%
VWILX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.2%
VWILX
17.5%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VWILX
2.6%

Здравоохранение

VTIAX
6.8%
VWILX
12.0%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
4.8%
VWILX
4.0%

Энергетика

VTIAX
4.7%
VWILX
1.9%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VWILX
6.2%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.0%
VWILX
0.5%

Недвижимость

VTIAX
2.4%
VWILX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICXVWILX с VWUAX

Доходность на риск

VTIAX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.51

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.82

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.68

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

2.16

+7.23

VTIAX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VWILX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-59.49%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.06%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-20.02%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-53.56%

+24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-54.08%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-14.97%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-15.09%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.41%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.26%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

15.76%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

18.86%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

23.60%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

21.62%

-5.85%

Сравнение комиссий VTIAX и VWILX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VWILX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VWILX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.53%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.51%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VTIAX and VWILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWILX has higher volatility (7.26%) compared to VTIAX (6.73%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VWILX's -59.49%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор