PortfoliosLab logo
Сравнение VTIAX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIAX и VWILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.53%
141.28%
VTIAX
VWILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIAX:

0.69

VWILX:

0.46

Коэф-т Сортино

VTIAX:

1.04

VWILX:

0.79

Коэф-т Омега

VTIAX:

1.14

VWILX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VTIAX:

0.82

VWILX:

0.23

Коэф-т Мартина

VTIAX:

2.53

VWILX:

1.97

Индекс Язвы

VTIAX:

4.23%

VWILX:

5.01%

Дневная вол-ть

VTIAX:

15.65%

VWILX:

21.37%

Макс. просадка

VTIAX:

-35.82%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

VTIAX:

-1.45%

VWILX:

-34.23%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.24% соответственно.


VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.04%

5 лет

10.91%

10 лет

4.72%

VWILX

С начала года

3.64%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-0.69%

1 год

10.85%

5 лет

4.96%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIAX и VWILX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWILX: 0.32%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIAX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIAX: 0.69
VWILX: 0.46
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIAX: 1.04
VWILX: 0.79
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIAX: 1.14
VWILX: 1.10
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIAX: 0.82
VWILX: 0.23
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIAX: 2.53
VWILX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.46
VTIAX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VWILX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VWILX в 0.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.92%0.95%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VWILX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-34.23%
VTIAX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 9.84%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
13.28%
VTIAX
VWILX