Сравнение VTIAX с VTBIX
VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VTBIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIAX returned 10.17%/yr vs 1.40%/yr for VTBIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTIAX и VTBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIAX показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции VTBIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 1.40% соответственно.
VTIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.17%
VTBIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение доходности по годам VTIAX и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 13.65% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 0.19% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
Correlation
The correlation between VTIAX and VTBIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | -0.03 |
The correlation between VTIAX and VTBIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIAX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
VTIAX
VTBIX
Сравнение VTIAX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIAX | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.50 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 4.30 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIAX и VTBIX
Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VTBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIAX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -18.72% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -2.84% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.13% | -5.98% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -18.11% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.83% | -18.72% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.10% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.42% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.99% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIAX и VTBIX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIAX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 1.35% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 2.84% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 3.89% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 5.95% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 4.92% | +11.05% |
Сравнение комиссий VTIAX и VTBIX
И VTIAX, и VTBIX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIAX и VTBIX
Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VTBIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.99% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.64% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VTIAX and VTBIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIAX has higher volatility (6.39%) compared to VTBIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VTBIX's -18.72%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VTBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор