PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с PIMIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. VTIAX is passively managed, while PIMIX is actively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 10.17%/yr vs 4.73%/yr for PIMIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 4.73% соответственно.

VTIAX

1 день
0.72%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.12%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.17%

PIMIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.69%
1 год
7.98%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.46%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.65%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between VTIAX and PIMIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.32

The correlation between VTIAX and PIMIX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

VTIAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.84

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.76

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.07

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

7.02

+2.78

VTIAX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и PIMIX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-13.39%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-3.69%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-3.84%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-13.34%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-13.39%

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.93%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-1.69%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.09%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и PIMIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

1.67%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

3.37%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

4.17%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

4.86%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

4.26%

+11.71%

Сравнение комиссий VTIAX и PIMIX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и PIMIX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.64%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and PIMIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (6.39%) compared to PIMIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs PIMIX's -13.39%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор