PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с EPU

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 10.14%/yr vs 15.27%/yr for EPU. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 24.87%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.14% против 15.27% соответственно.

VTIAX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.59%
С начала года
14.71%
6 месяцев
17.74%
1 год
32.06%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.14%

EPU

1 день
0.87%
1 месяц
12.62%
С начала года
24.87%
6 месяцев
30.60%
1 год
90.51%
3 года*
46.91%
5 лет*
31.15%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.71%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		24.87%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between VTIAX and EPU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.62

The correlation between VTIAX and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и EPU

Секторы
VTIAX
EPU

Финансовые услуги

22.3%
27.9%

Технологии

18.1%

-

Промышленность

16.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.1%

Сырьевые материалы

7.6%
54.2%

Здравоохранение

7.1%
0.9%

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Недвижимость

2.6%
3.0%

Финансовые услуги

VTIAX
22.3%
EPU
27.9%

Технологии

VTIAX
18.1%
EPU

-

Промышленность

VTIAX
16.1%
EPU
2.6%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.4%
EPU
4.1%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
EPU
54.2%

Здравоохранение

VTIAX
7.1%
EPU
0.9%

Энергетика

VTIAX
5.2%
EPU

-

Потребительский защитный сектор

VTIAX
5.0%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
EPU
1.5%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.2%
EPU
2.8%

Недвижимость

VTIAX
2.6%
EPU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

VTIAX vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.93

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.30

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.36

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

12.56

-1.98

VTIAX vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и EPU

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-60.62%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-20.85%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-20.85%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-35.59%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-50.97%

+15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.72%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-18.80%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.23%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и EPU

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

12.49%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

26.92%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

31.06%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

25.07%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

23.64%

-7.67%

Сравнение комиссий VTIAX и EPU

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и EPU

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EPU в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.92%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.61%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and EPU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.49%) compared to VTIAX (6.07%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs EPU's -60.62%.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор