PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с ANWPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while ANWPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.76%/yr vs 13.41%/yr for ANWPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.72%/yr for ANWPX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.41% соответственно.

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%

ANWPX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.60%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.76%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Correlation

The correlation between VTIAX and ANWPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.90

The correlation between VTIAX and ANWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIANWPX с AAETXANWPX с CAIBX

Доходность на риск

VTIAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXANWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.49

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.14

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.73

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

7.31

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.49

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и ANWPX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и ANWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-52.34%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.48%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-17.93%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-34.45%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-34.45%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.58%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.11%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и ANWPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.98%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

10.77%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

13.39%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.20%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.83%

-1.90%

Сравнение комиссий VTIAX и ANWPX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и ANWPX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ANWPX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.16%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and ANWPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.87%) compared to ANWPX (3.98%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs ANWPX's -52.34%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и ANWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор