PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VOOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.83%/yr vs 17.71%/yr for VOOG. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VTI charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.83% против 17.71% соответственно.

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%

VOOG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.84%
1 год
25.58%
3 года*
26.83%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.71%
Всё время*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF
$115.42M$109.72M$129.43M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VTI и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		14.84%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between VTI and VOOG is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VTI and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и VOOG

Секторы
VTI
VOOG

Технологии

36.1%
52.4%

Финансовые услуги

11.8%
8.6%

Промышленность

10.2%
6.4%

Здравоохранение

9.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.0%

Энергетика

3.2%
0.1%

Недвижимость

2.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Технологии

VTI
36.1%
VOOG
52.4%

Финансовые услуги

VTI
11.8%
VOOG
8.6%

Промышленность

VTI
10.2%
VOOG
6.4%

Здравоохранение

VTI
9.7%
VOOG
6.2%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.4%
VOOG
8.6%

Коммуникационные услуги

VTI
9.1%
VOOG
15.6%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
VOOG
1.0%

Энергетика

VTI
3.2%
VOOG
0.1%

Недвижимость

VTI
2.3%
VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

VTI
2.2%
VOOG
0.4%

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
VOOG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

VTI vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTI c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.42

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.01

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.87

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

6.79

+4.97

VTI vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VOOG

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-32.73%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.71%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-22.18%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-32.73%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-32.73%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.19%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.96%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.77%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.65%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

15.00%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

18.06%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

21.57%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

20.90%

-2.58%

Сравнение комиссий VTI и VOOG

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VOOG

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTI and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (6.65%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.71% vs 14.83% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.71% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.44% for VOOG.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOOG is S&P 500. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.07% for VOOG.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор