Сравнение VTI с VAIGX
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VTI returned 21.05%/yr vs 9.89%/yr for VAIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -5.90%.
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
VAIGX
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -8.18%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTI и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -12.51% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.90% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VTI and VAIGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VTI and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VTI
VAIGX
Сравнение VTI c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.39 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -0.92 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.41 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.06 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VAIGX
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -41.46% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -21.75% | +12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -25.25% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -14.17% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -14.33% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 9.30% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VAIGX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 7.02% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 16.81% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 20.82% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 28.98% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 28.98% | -10.65% |
Сравнение комиссий VTI и VAIGX
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VAIGX
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VAIGX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.80% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and VAIGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (7.02%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VAIGX's -41.46%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор