Сравнение VTI с VAGVX
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VAGVX (Vanguard Advice Select Global Value Fund) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VAGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VTI returned 20.60%/yr vs 16.67%/yr for VAGVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for VAGVX.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VAGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 9.62%, а VAGVX немного выше – 10.07%.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
VAGVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTI и VAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | -0.19% |
VAGVX Vanguard Advice Select Global Value Fund | 10.07% | 24.78% | 8.69% | 12.39% | -5.95% | -0.55% |
Correlation
The correlation between VTI and VAGVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between VTI and VAGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. VAGVX — Ранг доходности на риск
VTI
VAGVX
Сравнение VTI c VAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | VAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.84 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 11.56 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и VAGVX
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VAGVX в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VAGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | VAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -20.54% | -34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.71% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -15.23% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.13% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -4.07% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.38% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VAGVX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | VAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.56% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 13.53% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.58% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.58% | +2.75% |
Сравнение комиссий VTI и VAGVX
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VAGVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VAGVX
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VAGVX в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGVX Vanguard Advice Select Global Value Fund | 6.87% | 7.56% | 7.49% | 1.41% | 0.65% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and VAGVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAGVX has higher volatility (4.77%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VAGVX's -20.54%.
VAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и VAGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор