PortfoliosLab logo
Сравнение VAGVX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VWUSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
-15.49%
VAGVX
VWUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.07

VWUSX:

0.29

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.21

VWUSX:

0.58

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.03

VWUSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.06

VWUSX:

0.29

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.22

VWUSX:

0.96

Индекс Язвы

VAGVX:

5.48%

VWUSX:

8.36%

Дневная вол-ть

VAGVX:

18.04%

VWUSX:

27.48%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

VWUSX:

-71.26%

Текущая просадка

VAGVX:

-10.20%

VWUSX:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -8.02%.


VAGVX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-7.81%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWUSX

С начала года

-8.02%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-7.74%

1 год

6.92%

5 лет

8.80%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAGVX и VWUSX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.


График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAGVX: 0.07
VWUSX: 0.29
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAGVX: 0.21
VWUSX: 0.58
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAGVX: 1.03
VWUSX: 1.08
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAGVX: 0.06
VWUSX: 0.29
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAGVX: 0.22
VWUSX: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.29
VAGVX
VWUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VWUSX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VWUSX в 0.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
1.91%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VWUSX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-16.56%
VAGVX
VWUSX

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 12.02%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
17.27%
VAGVX
VWUSX