PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTI с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

VTI и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VTI и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTI и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%18.54%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с SSPYQMAR с WLTG

Сравнение комиссий VTI и QMAR

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

VTI vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.29

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.11

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

14.64

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.30

Корреляция

Корреляция между VTI и QMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и QMAR

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTI и QMAR

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-19.83%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-9.23%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-19.83%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.32%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-3.39%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.33%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и QMAR

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.53%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

4.65%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

13.26%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.04%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.02%

+4.27%