Сравнение VTI с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
VTI и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VTI и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTI и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 1.11% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.77% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
PSMD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и PSMD
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
VTI vs. PSMD — Ранг доходности на риск
VTI
PSMD
Сравнение VTI c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.71 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.66 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.03 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VTI и PSMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и PSMD
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и PSMD
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTI | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -11.96% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -7.51% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -11.96% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -2.89% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -1.71% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.32% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и PSMD
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTI | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.10% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.39% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 10.09% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 8.60% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 8.56% | +9.73% |