PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с ONEQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 19.51%/yr for ONEQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности VTI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 15.02% против 19.51% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.51%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between VTI and ONEQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.91

The correlation between VTI and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и ONEQ

Секторы
VTI
ONEQ

Технологии

33.3%
54.3%

Финансовые услуги

11.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.7%

Промышленность

9.5%
2.9%

Здравоохранение

9.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Энергетика

3.8%
0.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.8%

Недвижимость

2.4%
0.6%

Сырьевые материалы

2.0%
0.9%

Технологии

VTI
33.3%
ONEQ
54.3%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
ONEQ
2.9%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
ONEQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
ONEQ
12.7%

Промышленность

VTI
9.5%
ONEQ
2.9%

Здравоохранение

VTI
9.1%
ONEQ
4.7%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
ONEQ
4.4%

Энергетика

VTI
3.8%
ONEQ
0.5%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
ONEQ
0.8%

Недвижимость

VTI
2.4%
ONEQ
0.6%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

VTI vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.96

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.58

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.62

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

10.05

+2.47

VTI vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и ONEQ

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-55.09%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.64%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-24.09%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-35.23%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.23%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.37%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.95%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.29%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и ONEQ

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.43%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

13.17%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

16.87%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

22.26%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.77%

-3.44%

Сравнение комиссий VTI и ONEQ

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и ONEQ

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ONEQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTI and ONEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (6.43%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.51% vs 15.02% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.51% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.69% for ONEQ.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.21% for ONEQ.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор