Сравнение VTI с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
VTI и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTI и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTI и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -5.62% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 13.60% против 14.69% соответственно.
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
MGC
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и MGC
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTI vs. MGC — Ранг доходности на риск
VTI
MGC
Сравнение VTI c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.15 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTI и MGC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и MGC
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MGC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.02% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и MGC
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTI | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -51.93% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.93% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.74% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -33.07% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -7.08% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.12% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.69% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и MGC
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.45% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTI | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.48% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.84% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 18.79% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.26% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.19% | +0.10% |