Сравнение FSKAX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FSKAX управляется Fidelity. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSKAX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSKAX имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции ITOT немного впереди с 13.65%.
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKAX и ITOT
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSKAX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FSKAX
ITOT
Сравнение FSKAX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKAX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.53 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 7.25 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKAX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSKAX и ITOT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и ITOT
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и ITOT
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSKAX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -55.20% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.34% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -25.36% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -35.00% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.51% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -7.02% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.61% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и ITOT
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.52% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSKAX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.78% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.68% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.36% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.25% | +0.19% |