Сравнение VTI с ERNU.L
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 2.72%/yr for ERNU.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности VTI и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTI торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у ERNU.L с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции ERNU.L по среднегодовой доходности: 15.02% против 2.72% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
ERNU.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам VTI и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.54% | 4.92% | 5.60% | 4.92% | 1.31% | 0.61% | 0.84% | 3.84% | 1.87% | 1.20% |
Correlation
The correlation between VTI and ERNU.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
VTI
ERNU.L
Сравнение VTI c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.08 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 13.30 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и ERNU.L
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -37.72% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -0.95% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -1.00% | -18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -2.54% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -8.12% | -26.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -17.02% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -31.23% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.29% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и ERNU.L
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 1.71% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 3.74% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 4.39% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 4.82% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 5.11% | +13.22% |
Сравнение комиссий VTI и ERNU.L
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и ERNU.L
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ERNU.L в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and ERNU.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for ERNU.L.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while ERNU.L is Corporate Bonds. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для VTI и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор