PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с CGL-C.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 11.90%/yr for CGL-C.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VTI charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности VTI и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTI торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 15.02% против 11.90% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

CGL-C.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.26%
1 год
22.05%
3 года*
28.86%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-2.58%62.99%26.68%12.82%-0.22%-4.80%24.71%16.80%-1.43%11.88%

Correlation

The correlation between VTI and CGL-C.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

-0.10

The correlation between VTI and CGL-C.TO shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

VTI vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTICGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.91

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.29

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.00

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

2.89

+9.63

VTI vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и CGL-C.TO

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTICGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-42.11%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-24.32%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-24.32%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.32%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-24.32%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-21.78%

+19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-18.51%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

8.37%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и CGL-C.TO

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTICGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.57%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

22.90%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

26.70%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.22%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.73%

+1.60%

Сравнение комиссий VTI и CGL-C.TO

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и CGL-C.TO

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and CGL-C.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGL-C.TO is Gold. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while CGL-C.TO tracks LBMA Gold Price (CAD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор