Сравнение VTI с BUFX
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности VTI и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTI и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 12.97% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 5.62% |
Correlation
The correlation between VTI and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. BUFX — Ранг доходности на риск
VTI
BUFX
Сравнение VTI c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.51 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок VTI и BUFX
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -2.87% | -52.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.59% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -0.24% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 4.02% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 4.02% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.02% | +14.30% |
Сравнение комиссий VTI и BUFX
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и BUFX
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BUFX.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для VTI и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор