PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с BTCX-B.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, VTI returned 12.20%/yr vs 10.28%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности VTI и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTI торгуется в USD, в то время как BTCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -27.68%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

BTCX-B.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-22.07%
С начала года
-27.68%
6 месяцев
-29.69%
1 год
-39.88%
3 года*
34.15%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%22.45%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-27.68%-7.08%120.35%155.48%-64.32%-19.16%

Correlation

The correlation between VTI and BTCX-B.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.35

The correlation between VTI and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

VTI vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.94

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.33

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.85

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.78

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-1.37

+13.89

VTI vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и BTCX-B.TO

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-76.99%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-52.00%

+43.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-52.00%

+32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-76.99%

+51.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-49.50%

+47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-34.21%

+26.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

29.67%

-27.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

12.32%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

34.02%

-24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

43.36%

-30.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

54.27%

-36.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

55.26%

-36.93%

Сравнение комиссий VTI и BTCX-B.TO

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and BTCX-B.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор