PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTI с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

VTI и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VTI и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTI и BLCR

2026 (YTD)202520242023
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%16.66%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий VTI и BLCR

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

VTI vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.36

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.03

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

12.57

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.44

-0.96

Корреляция

Корреляция между VTI и BLCR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и BLCR

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTI и BLCR

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-21.29%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.13%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.59%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-2.29%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и BLCR

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 5.48%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.08%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.55%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

21.17%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.60%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.60%

+0.69%