PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTHRX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 8.81% соответственно.

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VTHRX и VTIAX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

VTHRX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.35

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.21

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между VTHRX и VTIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VTIAX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VTIAX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTHRXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-35.83%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-11.28%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-29.56%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-35.83%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-8.81%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.15%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.88%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTHRXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.49%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

10.83%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.74%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

14.85%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

15.85%

-4.61%