Сравнение VTHRX с VEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VEXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и VEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VEXMX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.75% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VEXMX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEXMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. VEXMX — Ранг доходности на риск
VTHRX
VEXMX
Сравнение VTHRX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | VEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.38 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 5.65 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VEXMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VEXMX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VEXMX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VEXMX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VEXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -58.17% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -14.63% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -36.38% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -41.63% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -7.19% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -11.19% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.57% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VEXMX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.02% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 13.51% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 22.99% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 22.38% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 22.35% | -11.11% |