Сравнение VTHRX с PMTIX
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTHRX returned 9.03%/yr vs 8.94%/yr for PMTIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и PMTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью 4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHRX имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции PMTIX немного отстают с 8.94%.
VTHRX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 9.03%
PMTIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам VTHRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.33% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 4.27% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Correlation
The correlation between VTHRX and PMTIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.98 |
The correlation between VTHRX and PMTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
VTHRX
PMTIX
Сравнение VTHRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.18 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 9.47 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и PMTIX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PMTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -52.14% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -5.85% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -9.62% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -23.05% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -25.87% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.65% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -6.78% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.34% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и PMTIX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.35% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 6.79% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 8.16% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.63% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 11.18% | +0.05% |
Сравнение комиссий VTHRX и PMTIX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и PMTIX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PMTIX в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.30% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.79% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VTHRX and PMTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTHRX has higher volatility (3.60%) compared to PMTIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs PMTIX's -52.14%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и PMTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор