PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.24% соответственно.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVXFFFAX с VDIGX

Сравнение комиссий FFFEX и FFFAX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.45

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.31

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.52

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.03

-0.53

Корреляция

Корреляция между FFFEX и FFFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и FFFAX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и FFFAX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-17.96%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-3.68%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-15.87%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-15.87%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.56%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-1.80%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.89%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и FFFAX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.44%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

3.29%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

4.88%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

5.30%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

4.58%

+6.80%